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期交所夜盤交易滿周年 交易量迭創新猷

2018-05-31 12:43:31聯合晚報 記者廖賢龍 製作

國際股市年來屢現大幅波動,交易人積極避險操作,臺灣期貨交易所的夜盤交易量升火加熱...
國際股市年來屢現大幅波動,交易人積極避險操作,臺灣期貨交易所的夜盤交易量升火加熱,屢創新紀錄。 圖/聯合報系資料照片

國際股市今(2018)年以來,屢屢出現大幅波動現象,臺灣期貨交易所的夜盤交易量也隨之擴增。臺灣期交所夜盤交易滿一周年,上線首月日均量占日盤逾5%,此後逐月攀升,去年合計夜盤占日盤逾10%;2018年以來再攀升至逾20%。期貨夜盤交易量激增,這現象與交易人積極進行避險操作,以及遇到市場大波動的短線交易有密切關係。期貨專家們也說,去年實施之夜盤交易制度成為臺灣期貨市場新里程碑,讓交易人有更便利的避險管道。

臺指期日夜盤 掌握主場優勢

臺灣股市過往的期現貨市場常以新加坡交易所的摩臺指動見觀瞻,但臺灣期貨交易所的臺指期貨交易量,從2008年起即已穩穩超越摩臺指,不僅如此,去(2017)年5月15日期交所夜盤上線不久,夜盤臺指期貨的交易量也已超越摩臺指夜盤交易量,期交所穩穩掌握「臺股加權指數」期貨日夜盤主場優勢。

夜盤上線滿周年,臺灣期貨市場再傳來捷報。根據統計,臺指期貨夜盤去年7月的日均量即超越早已有夜盤交易的新加坡摩臺指期貨,今年以來臺指期貨夜盤日均量進一步攀升,已逼近摩臺指夜盤近三倍。

期貨界人士說,過去市場人士觀察臺灣期貨與現貨市場的指標,總不免以新加坡摩臺指為首,但現在市場人市一觸及觀察臺股後市,首先提及的便是臺灣期貨市場正宗的「臺指期貨」,原因為何?該人士分析,2014~2016年的近三年間,隨台股交易熱絡及波動,臺灣期貨市場有明顯成長,臺指期貨整體交易量超越新加坡摩臺指交易量兩倍以上,超越態勢明顯,去年5月夜盤更形成一股推力,「要觀察臺股指數後續動向,當然還是看臺灣的台指期貨比較有參考性」。

臺版道瓊期 夜盤量約日盤3~5倍

期交所目前夜盤掛出的商品,除臺指期貨等臺股指數等三個主力商品之外,其餘均為與歐美股匯市連動的匯率類商品、美股指數期貨。期貨商高層主管說:「以夜盤的臺版道瓊期貨交易概況來看,夜盤的量約是日盤的三到五倍,很明顯可以看出夜盤與國際市場的重要性。」

去年5月,臺灣期交所推出美國道瓊指數期貨及標普500指數期貨上線,一年之間,道瓊期貨日均量大幅攀升,成為CME的E-mini道瓊期貨以外,全球交易量第二大的道瓊期貨契約,CME也很讚賞臺灣期交所的表現。道瓊指數期貨及標普500指數期貨之所以交易熱絡,也是因為臺灣期交所推出夜盤交易制度之後,交易人可觀察美股即時走勢,同步進行策略操作。

豐彥財經執行長謝晨彥與群益期貨分析師林致彬都強調「跟緊美股盤中走勢」,操作夜盤交易,畢竟美股是主流,臺股的日夜盤表現都會受到影響;如果交易人現股的多單部位較多時,可以在夜盤交易遇到美股暴跌時,先買進賣權進行避險。

歐、美股開盤 交易量雙峰

此外,雖然美股交易是持續進行,但夜盤交易制度上線以來,根據臺灣期交所統計,夜盤各分時交易量統計可看出,下午3時(冬令時間為下午4時)後,歐股開盤,以及晚間9時30分(冬令時間為10時30分)美股開盤後,為交易量最大的時段。期貨專家們說,夜盤交易量大的時候,有時候交易較有效率,期貨價格反應很迅速,也是夜盤交易可參考的策略之一。

臺灣期交所的夜盤交易制度成功,獲得國際期貨界的肯定之外,也讓交易人可更便利於避險操作,也讓臺灣期貨市場交易量大幅增加,接下來還陸續有新商品可在夜盤交易,將引領臺灣期貨市場交易進入另一個里程碑。

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