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期交所7月2日調整國內股價指數期貨交割月份 加掛第3個近月契約

2018-05-31 11:31:42聯合晚報 記者葉子菁/製作

期交所持續商品多元化;圖為期交所董事長劉連煜(中)於第43屆美國期貨業協會(FI...
期交所持續商品多元化;圖為期交所董事長劉連煜(中)於第43屆美國期貨業協會(FIA)年會期間與標準普爾道瓊指數編製公司執行長Alexander J. Matturri, Jr.(左三)會談。 圖/期交所提供

為提供交易人更多國內股價指數期貨到期交割月份進行交易,期交所將於7月2日調整到期交割月份,由原2近月及3個季月,調整為3個近月及3個季月,共有6個到期交割月份契約。適用的商品包含臺股期貨、小型臺指期貨、電子期貨、金融期貨、非金電期貨、臺灣 50 期貨、櫃買期貨等七項國內股價指數期貨。

以107年6月29日為例,臺股期貨之到期交割月份契約為107年7月、8月、9月、12月及108年3月契約,107年7月2日推出加掛第3個近月份契約時,臺股期貨之到期交割月份將為107年7月、8月、9月、12月、108年3月及6月契約。

選擇權均有對應之期貨月份

期交所表示,國內股價指數期貨加掛第3個近月份契約有四大優點,包括一、交易策略及避險交易之執行更為精準:除權息旺季時,市場反應除息點數,期貨商品多有大幅逆價差,對於不同到期月份之期貨與選擇權間交易策略,因需預估除息影響點數,致策略較難執行。增加國內股價指數期貨第3個近月份契約後,選擇權均有對應之期貨月份,有利期貨與選擇權間交易策略及避險交易之執行更為精準。

造市者可提供更佳報價

二、有助於提升期貨與選擇權之流動性:現行期貨與選擇權商品交易量主要集中在近月及次近月,增加國內股價指數期貨第3個近月份契約,有利於造市者在執行選擇權造市時之避險,造市者可提供更具競爭力之報價,有助於提升期貨與選擇權之流動性。

動態價格穩定措施更有效率

三、有助於指數選擇權動態價格穏定措施之推動:股價指數期貨之即時基準價為選擇權理論價格決定重要參數之一,當選擇權有相對應之期貨到期交割月份,則無需採其他方式推估期貨基準價,有助於選擇權基準價之計算,使動態價格穩定措施之運作更有效率。

跨月份交易機會看增

四、提供更多指數期貨跨月份之交易機會:國內股價指數期貨加掛第3個近月份契約,將涵蓋更多元或更久的存續月份,增加期貨跨月價差之交易、避險及套利機會,例如107年7月1日原最遠月份為108年3月契約,7月2日加掛108年6月契約後,如交易人預期108年6月契約與107年7月契約之價差明顯高估,則可賣出108年6月契約、買進107年7月契約。

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